2024-02-20

Análisis de datos I (MAT1409)

3 Representación Gráfica y Tabular

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Instrucciones en Excel

  1. Ingresa tus datos de series de tiempo en una hoja de cálculo de Excel. Por ejemplo, puedes tener una columna con fechas (en orden cronológico) y otra columna con los valores correspondientes a esas fechas.
  2. Selecciona los datos que deseas graficar. Haz clic y arrastra para resaltar las celdas que contienen tus fechas y valores.
  3. Ve a la pestaña “Insertar” en la parte superior de la ventana de Excel.
  4. Haz clic en “Gráfico” y selecciona el tipo de gráfico que deseas para tu serie de tiempo. Para una serie de tiempo, elige “Gráfico de líneas” o “Gráfico de dispersión”.

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Practica 2: Stocks-SP500-top20

  1. Elige 5 stocks (Consejo, elegir stocks atractivos).[“2019-04-12”-“2024-02-19”]
    2. \[ HPR = \frac{\text{Valor Final} - \text{Valor Inicial}}{\text{Valor Inicial}} \]

Lista de Stocks

 [1] "NVR"  "BKNG" "AZO"  "CMG"  "MTD"  "TDG"  "EQIX" "BLK"  "ORLY" "AVGO"
[11] "REGN" "LRCX" "GWW"  "NOW"  "TMO"  "COST" "INTU" "IDXX" "MSCI" "ADBE"

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Practica 2: Stocks-SP500- Top 20

  1. Haz un resumen ejecutivo del Stock (puede variar, se original)
    • Principales Productos:, Clientes:, Ventajas Competitivas:, Número de Empleados:
    • Presencia Internacional:, Competidores:
  2. Genera un Gráfico de serie de tiempo para cada uno de tus stocks.
    3. ¿Puedes ver alguna tendencia, estacionalidad?

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Practica 2: Stocks-SP500- Top 20 (2)

  1. Usa la normalización z para cada stock (USAR Stock_Data.NVR.Close), y busca valores extremos: \(+-1.96\).

    2. ¿Qué concluyes de la dispersión del stock?

  2. Calcula el \(IQR\) en cada stock, y valores extremos.

    3. ¿Qué concluyes de la dispersión del stock?

  3. Calcula la desviación estándar (volatilidad) y el coeficiente de variación para cada stock.
    4. ¿Qué concluyes de la dispersión del stock, tomando en cuenta la normalización-z, y el IQR?

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Practica 2: Stocks-SP500-Top 20 (3)

  1. Genera un Gráfico de serie de tiempo para la volatilidad de cada uno de tus stocks.

    2. ¿Puedes ver alguna tendencia, estacionalidad?

  2. Calcula la media aritmética, geométrica, armónica y mediana para cada stock.

    3. ¿Cuál representa mejor la tendencia central y porque?

  3. Calcula el HPR para cada día.

  4. Genera un Gráfico de serie de tiempo para el HPR diario para uno de tus stocks.
    5. ¿Puedes ver alguna tendencia, estacionalidad?

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Practica 2: Stocks-SP500-Top 20 (4)

  1. Calcula la media aritmética, geométrica, armónica y mediana para del HPR diario para cada stock.

    2. ¿Cuál representa mejor la tendencia central y porque?

  2. Elige alguna medida de dispersión para la serie de HPR de cada stock
    3. ¿Cuál concluyes de la dispersión de HPR de tus stocks?

Tema. 3.7 Histograma Instrucciones en Excel

  1. Determina el número de contenedores (clases):

    • Usar regla de Sturges o alguna otra regla.

  2. Calcula el ancho de cada Clase:

  3. Crea una tabla de frecuencias:

    • Crea una tabla con las clases (intervalos) y cuenta cuántas observaciones caen en cada clase.

  4. Inserta un gráfico de columnas (histograma):

    • Selecciona tus datos de frecuencia y las etiquetas de clase.
    • Ve a la pestaña “Insertar” en Excel.

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Practica 2: Stocks-SP500- Top 20 (5)

  1. Haz un histograma para cada uno tus Stocks.

    2. ¿Qué puedes concluir de la distribución del stock y de tus medidas de tendencia central?

  2. Haz un histograma del HPR diario para cada stock.

    3. ¿Qué puedes concluir de la distribución del HPR del stock y de tus medidas de tendencia central?

  3. Haz un diagrama ojiva del volumen acumulado para cada stock
    4. ¿Qué puedes concluir de la frecuencia acumulada, sigue un patrón lineal u otro?

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Practica 2: Stocks-SP500-Top 20 (6)

  1. ¿Cuál de tus stocks tiene el mayor volumen acumulado de transacciones diarias?
  2. ¿Cuántos valores extremos hay en cada una de tus series (close, HPR, normalización-z)?

    3. ¿Qué concluyes de la dispersión tomando en cuenta los valores extremos?

  3. Haz un diagrama de caja de la serie HPR
    4. ¿Hay valores extremos, que concluyes?

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Practica 2: Stocks-SP500-Top20 (5)

    1. Usa la media aritmética de \(HPR\) como tasa promedio de crecimiento diario y la fórmula de interés compuesto:
      2. \[ A_t = P(1+r)^t \] Donde \(r\) es la tasa diaria, \(A_t\) es el valor final en el periodo \(t\). ¿Si inviertes 50,000 pesos, cuál fue tu ROI (return on investment) para cada stock?

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Practica 2: Stocks-SP500-Top20 (6)

  1. Usa la media aritmética de la serie de close para calcular el rendimiento de paso 14 por stock (Earnings per share).
  2. Repite 14-15 con la media armónica.
    3. ¿Existe alguna diferencia, cuál generó más rendimiento, cuál crees que sea más robusta para el análisis?

Tema. 3.6 Serie de Tiempo Practica 2: Stocks-SP500-Top20 (7)

  1. Usa conocimientos adquiridos para hacer un análisis adicional.
  2. Concluye tu reporte (de media a una cuartilla máximo):
    • Resumen de todo lo que haz aprendido de tus stocks.
    • Rank de tus stocks, ¿Cuál es tus stocks de preferencia y porque?
    • Selecciona tu Portafolio, ¿Qué proporción de tu capital asignarías a cada stock y porque?
    • Rank de stock por riesgo, ¿Cuál es tus stocks tiene menor riesgo y porque?

Revisión

## Versión: 22/02/2024

Bibliografía

Bibliografía